翻訳と辞書 Words near each other ・ SNFU ・ SNG ・ Sng Boh Khim ・ SNG College Chelannur ・ Sng Ju Wei ・ SNH48 ・ SNHS ・ SNI ・ SNi ・ Snell & Wilmer ・ Snell (company) ・ Snell (surname) ・ Snell (VTA) ・ Snell Arcade ・ Snell Creek ・ Snell envelope ・ Snell Exhibition ・ Snell Isle ・ Snell knot ・ Snell Memorial Foundation ・ Snell Putney ・ Snell Valley ・ Snell's Bridge ・ Snell's law ・ Snell's window ・ Snell, Virginia ・ Snell, Wisconsin ・ Snelland ・ Snelland railway station ・ Snellegem Dictionary Lists mini英和辞書 mini和英辞書 Webster 1913 Latin-English FOLDOC Wikipedia English ウィキペディア

翻訳と辞書　辞書検索 [ 開発暫定版 ] スポンサード リンク Snell envelope ： ウィキペディア英語版 Snell envelope The Snell envelope, used in stochastics and mathematical finance, is the smallest supermartingale dominating a stochastic process. The Snell envelope is named after James Laurie Snell. == Definition == Given a filtered probability space $(\backslash Omega,\backslash mathcal,(\backslash mathcal\_t)\_,\backslash mathbb)$ and an absolutely continuous probability measure $\backslash mathbb\; \backslash ll\; \backslash mathbb$ then an adapted process $U\; =\; (U\_t)\_$ is the Snell envelope with respect to $\backslash mathbb$ of the process $X\; =\; (X\_t)\_$ if # $U$ is a $\backslash mathbb$-supermartingale # $U$ dominates $X$, i.e. $U\_t\; \backslash geq\; X\_t$ $\backslash mathbb$-almost surely for all times $t\; \backslash in\; ()$ # If $V\; =\; (V\_t)\_$ is a $\backslash mathbb$-supermartingale which dominates $X$, then $V$ dominates $U$. 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア（Wikipedia）』 ■ウィキペディアで「Snell envelope」の詳細全文を読む スポンサード リンク 翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.